MOEX: RTKM - Ростелеком

半年間の収益性: -6.17%
配当利回り: +8.12%
セクタ: Телеком

株価予測 Ростелеком

100%厳密に購入してくださいChart created using amCharts library

企業分析の概要 Ростелеком

大文字の使用 = 309.92928286, 学年 = 8/10
収益 = 707.8, 学年 = 9/10
EBITDA margin, % = 40.01, 学年 = 10/10
Net margin, % = 4.86, 学年 = 2/10
ROA, % = 2.77, 学年 = 1/10
ROE, % = 15.5, 学年 = 5/10
P/E = 9.01, 学年 = 8/10
P/S = 0.4379, 学年 = 10/10
P/BV = 7.41, 学年 = 1/10
Debt/EBITDA = 2.21, 学年 = 6/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (1.24%) およびEBITDA利回り (59.09%) オンです 平均レベル、慎重に分析した後は興味深いかもしれません.
効率 (ROE=15.5%) オンです 低レベル、会社の効率が十分ではありません.

6/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 6
Gc = 5
DSI = 0.79

7.9/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Ростелеком による会社 Ростелеком の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 80.83% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 1.57 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 14.09% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 75.71% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 27.84 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

8.33/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 9/10 (707.8, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 7/10 (1.57 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 8.6/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 1.24%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = -9.23%  (プライベート 0.83%)
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 25%  (プライベート 10.22%)
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 8/10 (9.01 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 1/10 (7.41 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

5.43/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 222 > 219
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 624.93 < 571.8
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 44.65 > 624.93
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 10.48 > 7.33
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 90.11 < 68.85
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

3.33/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 6.06 ₽. (プライベート=6.06 ₽)
1.5. 配当利回り = 8.12% (プライベート=8.77%), 学年 = 8.12/10
2. 配当成長年数 = 2 (プライベート=2), 学年 = 2.86/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0 (プライベート=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0 (プライベート=0)
3. DSI = 0.79 (プライベート=0.86), 学年 = 7.86/10
4. 平均配当成長率 = 4.33% (プライベート=-5.45%), 学年 = 7.22/10
5. 5年間の平均割合 = 4.1% (プライベート=4.52%), 学年 = 4.1/10
6. 支払いの平均割合 = 62.16% (プライベート=62.16%), 学年 = 10/10
7. セクターとの違い = 4.92, 業界平均 = 3.2% (プライベート=4.38, 業界平均=4.39%), 学年 = 10/10

7.17/10

配当政策 Ростелеком

Дивидендная политика Ростелекома (апрель 2021 г.) предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 5 рублей на акцию один раз в год. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%. Компания будет стремиться, чтобы размер дивидендных выплат (совокупно по обыкновенным и привилегированным акциям) не превышал 100% от чистой прибыли по МСФО, но в любом случае был не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и Правительством Российской Федерации для компаний с государственным участием (50%). В соответствии с уставом Ростелеком обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по РСБУ разделенной на число прив. акций, которые составляют 25% уставного капитала компании, но не менее дивидендов по обыкновенных акциям.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 0.6 - のために 90 日
β = 1.62 - のために 1 年
β = 1.66 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0.25 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.24 + 0.6 * 0.38 + 0.57 = 1.9222

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.6 / (90.86 + 8.12) = 0.0869

グラハム指数

NCAV = -200.66 一株当たり (ncav/market cap = -226%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 68.85
   過小評価されている = -34.31%
   価格 プライベート = 61.4
   過小評価されている プライベート = -30.6%
   50～70% (価格範囲: -100.33 ～ -140.46) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -221.36 一株当たり (nnwc/market cap = -249%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 68.85
   過小評価されている = -31.1%
   価格 プライベート = 61.4
   過小評価されている プライベート = -27.74%
   50～70% (価格範囲: -110.68 ～ -154.95) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 2.9546
Total Liabilities/P = 915.721 / 309.92928286
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 0.3
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

4.03/10