Систем1P24

半年間の収益性: -8.96%
カテゴリ: Корпоративные

収益性チャート

満期までの利回りのグラフとの比較 ОФЗ 26230

満期までの利回り

  • 宗派: 1000 rub
  • 価格は額面の％: 82.11 %
  • NKD: 22.47 rub
  • 満期までの利回り: 31.59%
  • クーポン利回り: 10%
  • 現在からのクーポン利回り: 12.18%
  • 再投資を伴うクーポンの現在の利回り: 12.75%
  • クーポン: 24.93 rub
  • 年に1回のクーポン: 4.01

学年

  • 品質: 6.33/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • 流動性指数: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2、ここで
    Li - 流動性指数の最終値
    𝑉𝑖 - 過去 30 取引日間の i 番目の金融商品の 1 日あたりの平均取引高
    𝑉 - 過去 30 取引日間の全商品の 1 日あたりの平均取引高
    Li = (1.3494508586205 - 0.9011646198596) / (1.1542134776371 - 0.9011646198596)

信用格付け

  • 信用格付け Акра: AA-(RU)
  • 信用格付け Эксперт: ruAA-
  • 信用格付け Fitch: BB
  • 信用格付け S&P: BB

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z-Score = 1.2 * 0.1 + 1.4 * -0.01 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.12 + 0.44 = 0.9734

エヴストロポフ指数

Y = 0.25 - 14.64 * R1 - 1.08 * R2 - 130.08 * R3
ここで、Y は計算された係数です。
P = 1 / (1 + e-Y) - 破産手続き開始の確率
エヴストロポフ指数, Y = 0.25 - 14.64 * 0.11 - 1.0.8 * 0.25 - 130.08 * 0.1 = -14.6079
P = 1 / (1 + e14.6079) = 0%